经济资本怎么测算

经济资本（Capital at Risk, CaR）是指为了承担业务风险或购买外来收益，由商业银行管理层内部评估后配置给资产或某项业务的资本，用以减缓风险冲击。经济资本的测算基于对银行风险的模型化和量化，其计算公式通常为：

```经济资本 = 信用风险的非预期损失 + 市场风险的非预期损失 + 操作风险的非预期损失```

其中，非预期损失是指超出预期损失的损失金额，它涵盖了信用风险、市场风险和操作风险。

经济资本管理有助于银行提高风险管理能力，建立合理的财务考核体系，并对产品定价和决策起到关键性作用。通过经济资本管理，银行可以更精确地测算现有资产未来一段时间内的非预期损失大小，并据此衡量业务的风险成本和股东价值增值能力。

需要注意的是，经济资本是一个理论上的概念，它表示“需要的”资本，而不是银行实际已经拥有的资本。银行需要运用量化技术来计算经济资本，并以此为基础进行风险管理、信贷审批、贷款定价、限额管理等

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